上交所修訂發布指數基金開發指引

8月10日，上交所修訂發布《上海證券交易所基金自律監管規則適用指引第1號——指數基金開發》，并自發布之日起施行。將非寬基股票指數產品開發所需的指數發布時間由6個月縮短為3個月。《指數基金開發指引》第四條修改為：“基金管理人擬開發指數基金并在本所上市交易，其標的指數為非寬基股票指數的，應當符合下列要求：

（一）標的指數的成份證券數量不低于30只；

【資料圖】

（二）標的指數的單一成份證券權重不超過15%且前5大成份證券權重合計占比不超過60%；

（三）標的指數發布時間不短于3個月，經中國證監會認可，符合國家戰略和產業政策的指數除外；

（四）權重占比合計90%以上的成份證券過去1年的日均成交金額位于其所在證券交易所全部上市股票的前80%。

前款所述寬基股票指數，是指選樣范圍不限于特定行業或投資主題，反映某個市場或某種規模股票表現的指數。寬基股票指數不受上述限制，但單一標的指數成份股權重原則上不超過30%。

關于發布《上海證券交易所基金自律監管規則適用指引第1號——指數基金開發（2023年8月修訂）》的通知

上證發〔2023〕133號

各市場參與人：

為提高指數和指數產品對投資者需求以及國家戰略的響應速度，豐富優質產品供給、激發資本市場活力，經中國證監會批準，上海證券交易所（以下簡稱本所）對《上海證券交易所基金自律監管規則適用指引第1號——指數基金開發》（以下簡稱《指數基金開發指引》）有關條款進行了修訂，現予以發布，并就有關事項通知如下：

一、將非寬基股票指數產品開發所需的指數發布時間由6個月縮短為3個月。《指數基金開發指引》第四條修改為：“基金管理人擬開發指數基金并在本所上市交易，其標的指數為非寬基股票指數的，應當符合下列要求：

（一）標的指數的成份證券數量不低于30只；

（二）標的指數的單一成份證券權重不超過15%且前5大成份證券權重合計占比不超過60%；

（三）標的指數發布時間不短于3個月，經中國證監會認可，符合國家戰略和產業政策的指數除外；

（四）權重占比合計90%以上的成份證券過去1年的日均成交金額位于其所在證券交易所全部上市股票的前80%。

前款所述寬基股票指數，是指選樣范圍不限于特定行業或投資主題，反映某個市場或某種規模股票表現的指數。寬基股票指數不受上述限制，但單一標的指數成份股權重原則上不超過30%。

基金管理人申請開發債券指數基金，其標的指數應當符合本條第一款第（一）項至第（三）項要求，利率債（含國債、地方政府債、政策性金融債）指數基金不適用前述要求。

本指引施行前已經中國證監會核準或注冊的指數基金不適用本條規定。”

二、修訂后的《指數基金開發指引》全文重新發布，自發布之日起施行。本所于2022年5月18日發布的《上海證券交易所基金自律監管規則適用指引第1號——指數基金開發（2022年修訂）》（上證發〔2022〕74號）同時廢止。

上海證券交易所

2023年8月10日

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